Robô Forex Turtle Trader

Sistema de comércio de tartarugas original simplificado Inscrito em janeiro de 2009 Status: Membro 56 Posts A história das tartarugas de comércio de commodities tornou-se uma das mais famosas na história comercial. Seu sucesso despertou o interesse de muitos novos comerciantes e ajudou Richard Dennis a se tornar um dos mais famosos comerciantes de commodities de todos os tempos. O sistema de comércio de tartarugas era um sistema comercial completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação e não deixaram nenhuma decisão para os caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um Sistema de Negociação Completo. No entanto, eu achei que as regras são um pouco complicadas para mim entender e executar o comércio depois de passar tantas vezes tentando entender. Desde então, aqui meu próprio sistema de comércio de tartarugas original simplificado, como eu gostaria de fazer minha negociação simples e fácil de executar. Horário: gráfico diário apenas Mercado: todos os pares Dimensionamento da posição: 2 do capital Entradas: quando o preço excedido por um pips do alto ou baixo dos 20 dias anteriores. Paradas: quando o preço excede por um pips dos 2 x ATR (Alcance real da média, configuração 20 dias) OU quando o preço exceder em um pips do alto ou baixo dos 10 dias anteriores, o que ocorrer primeiro. Existe: quando o preço excede em um pips do alto ou baixo dos 10 dias anteriores. 10 dias é linha de cor vermelha 20 dias é um exemplo de linha de cor amarela usando a imagem conectada GBPUSD (clique para ampliar) em 1.5771 em 2011.01.13 (seta para cima) quando o preço exceder 20 dias de alta (linha de cor amarela) existe em 1.6030 em 2011.03. 11 (seta para baixo) quando o preço exceder 10 dias de baixa (linha de cor vermelha) parar em 1.5477 (a linha horizontal de cor vermelha) se o preço reverter para cortar a perda. Para calcular a perda de stos, 2011.01.03, o ATR é 0.0147, portanto 2 x ATR é 0.0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (perda de parada) Mas, não coloque a ordem de parada. A razão pela qual o sistema de tartarugas não revela perda de stop é prevenir a parada de caça pelo corretor. Quero dizer que você poderia publicar minhas regras comerciais no jornal e ninguém os seguiria. A chave é CONSISTÊNCIA e DISCLIPLINE. O que eles não poderiam fazer é dar-lhes a CONFIANÇA para manter essas regras, mesmo as coisas estão indo mal. Richard Dennis, comerciante famoso e pai das tartarugas. O problema comigo é que eu não tenho a CONFIANÇA com este sistema ainda, preciso descobrir se este sistema é rentável através do teste de atraso da EA. Como sabemos que a negociação de tendências pode nos dar várias perdas primeiro antes de entrar em um comércio vencedor. Meu objetivo de publicar o sistema aqui é para que, lá fora, quem sabe como torná-lo em arquivo e tipo de EA para compartilhar com todos aqui, para que possamos testar os resultados para ver se essas regras de tartaruga originais simplificadas são lucrativas ou não. Espero que crie um gráfico como esse para o sistema de tartaruga original simplificado. DUNN composto, usando sistema de negociação de tendências. Imagem anexa (clique para ampliar) Obrigado a todos, o comerciante final da tendência Meus desafios para fazer lucros consistentes - 101forexcurrencytrading PERDA DE COMÉRCIO: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) parar Em 1.3569 (seta para cima, linha vermelha de cor vermelha) como o preço reverter para cortar a perda. Para calcular a perda de stos, 2011.11.10, o ATR é 0.0132, portanto 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (parada de perda) Imagem anexa (clique para ampliar) COMÉRCIAL GANHANTE: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias de baixa (linha de cor amarela) existe em 1.2713 em 2011.01.05 (para cima Arrow) quando o preço exceder 10 dias de altura (linha de cor vermelha) parar em 1.3519 (a linha horizontal de cor vermelha) se o preço reverter para cortar a perda. Para calcular a perda de stos, 2010.11.29, o ATR é 0.0145, portanto 2 x ATR é 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) exemplo usando EURCHF LOSS TRADE: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias de baixa (linha de cor amarela) parar em 1.3569 (seta para cima, linha vermelha de cor vermelha) Como o preço reverter para cortar a perda. Para calcular a perda de stos, 2011.11.10, o ATR é 0.0132, portanto 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (perda de parada) COMÉRCIO GANHANTE: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias de baixa (linha de cor amarela) existe em 1.2713 em 2011.01.05 (acima. Você cintou para composto quando O preço vai a seu favor Simplesmente é importante porque o mercado não é sempre uma tendência, mas quando isso não é tão, mas a idéia de ser um pouco agresiva. Também precisamos cobrir as perdas menores que ocorrem em períodos variados. Não deve tornar-se complicado por causa disso. Claro que é depois de cada um saborear. Anuway, pode ser testado silenciosamente com sucesso e mostrar se vale a pena. Concorda com você na adição à posição vencedora. Como você está indo em composto para o Posição de vencimento ou é o mesmo que a tartaruga original faz regras muito parecidas (turtle-like) para várias moedas em um período de dez anos. Isso pode ajudar a sua confiança. Obviamente, as tartarugas podem ser o grupo mais conhecido de seguidores de tendências recentes Vezes. Menos óbvio, é isso para produzir Seus retornos extraordinários, muitas vezes eles tiveram que suportar longos períodos de redução. Drawdown de muitas pequenas perdas, bem como retirar de dar grandes lucros para pegar até mesmo. Essa é uma ótima fonte, nos últimos 10 anos de resultados. Impressionante depois de ler o artigo e seus outros também, me ajudem a recuperar minha confiança e minha paixão pelo comércio de moeda. Mil agradecimentos como o seu comentário que realmente fez o meu dia PS: descobri Davids o sistema EURUSD completo funciona melhor com a média 37 retorna todos os anos com 2 de capital de risco. Talvez eu deveria tentar pedir-lhe que experimente este sistema simplificado de tartarugas para ver como foram os últimos 10 anos os resultados que troquei por cerca de 3 anos (2007-2010). Principalmente entradas de re-testes e também contra os breakouts quando o preço se formou como pinos ou barra externa. Os pares eram: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Mas, novamente, esse tipo de negociação seria classificada como quão discreta, não realmente mecânica. Eu acredito que existem muitas variações desse tipo de canal, discutido por Chande, Larry Williams e outros. E são diversificados em muitos mercados. Isso é considerado excelentes resultados. Obrigado Paul por sua partilha e fornecer recursos úteis forex aqui A história lendária do Turtle Trades. Muito intrigante não é isso Se você não conhece as tartarugas e a história por trás delas, você pode ler aqui. Minha pergunta sempre foi, são os sistemas mecânicos que eles usaram ainda válidos hoje São esses sistemas ainda lucrativos Eles são aplicáveis ​​ao Forex As Tartarugas trocaram vários mercados com 2 sistemas (Sistema 1 e Sistema 2). Esses sistemas não tinham nenhuma regra discricionária. Tudo, desde entradas para saídas, dimensionamento de posição para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre os métodos de negociação da tartaruga e usei toda essa informação para automatizar o sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais fácil de programar. O meu plano é eventualmente fazer o mesmo com o Sistema 1. Veja se o Sistema 2 ainda funciona e se é aplicável aos mercados Forex, em particular o par EURUSD. As Regras O sistema usa o prazo diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições Longas: Compre quando o preço atual for maior que qualquer outro alto nos 55 dias anteriores. Coloque um Stop Loss 2 Average True Ranges longe da entrada (usando o ATR, o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior, a Stop Loss será ajustada mais longe e vice-versa). O ATR usado é avaliado ao longo de 20 dias. Então, ATR (20). Não coloque qualquer lucro alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o quanto for possível em seu favor. Dinamicamente, calcule o tamanho da posição para que, se Stop Loss for atingido, você só perde 2 da conta. Então, se você tiver uma Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se mover em seu favor pela metade do ATR, então adicione outro longo comércio. E você faz isso até você ter um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Toda vez que uma troca é inserida, mova a Perda de Parada das negociações existentes, ao mesmo preço da Stop Loss calculado para o novo comércio que acabou de entrar. Saia de todos os negócios quando o preço atual for o preço mais baixo dos últimos 20 dias (Isso pode acontecer com lucro ou perda). Ou saia quando Stop Loss for atingido. Para posições curtas, as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e você sai quando o preço é o preço mais alto visto nos últimos 20 bares. Este sistema comercial possui todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex: ele reduz as perdas baixas, permite que os vencedores sejam executados, acrescenta-se às posições vencedoras. Observe a imagem acima como as 4 negociações foram lucrativas. No entanto, observe o quanto do lucro foi perdido. Com alguma otimização que eu vou explicar nesta publicação, o sistema pode ser muito mais rentável e deixar que menos partes dos lucros escapem. Sistema bastante simples, mas incrivelmente poderoso. Também mentalmente difícil de negociar. A compra a uma altura de 55 dias é difícil, pois esse é o ponto em que a maioria dos comerciantes pensa que o movimento está pronto e começa a temer uma reversão. O mesmo para calções quando você inicia uma posição curta aos 55 dias de baixa. As entradas são definitivamente difíceis de digerir psicologicamente. As saídas são ainda mais difíceis. Esperar que o preço atinja o ponto mais baixo dos últimos 20 dias seja doloroso enquanto você inevitavelmente observa que parte de seus lucros se evaporam. Mas esta é a melhor maneira de fazer uma tendência na medida do possível sem lucros objetivo arbitrários que reduzam seus ganhadores. Este mecanismo permite que a estratégia conduza as tendências do monstro de vez em quando, que dispare lucros. Executei uma análise de expectativa matemática das entradas e verifiquei que os sinais de entrada Curto e Long têm uma vantagem positiva significativa. Isso é bom como um primeiro passo para confiar no sistema. Então codifiquei o resto da estratégia e comecei a me divertir com as provas de volta. É o resultado do teste de volta para o par de moedas EURUSD de 1 de janeiro de 2000 a 14 de novembro de 2012 (Confie plenamente os dados pagos da AlpariUK obtidos através de solicitação direta ao corretor). O spread utilizado foi 2 pips, o que é pior do que o que a maioria dos corretores oferecem hoje. (Clique na imagem para ampliar) Uma nota aqui sobre a retirada. A retirada relativa de 31,69 é calculada pela Metatrader levando em consideração a maior queda de pico a vale na curva patrimonial considerando lucros e perdas flutuantes (de negociações não fechadas) no cálculo. É por isso que o draw down é relatado como um número maior do que o que realmente é. Ao considerar apenas negociações fechadas em vez de lucros e perdas temporários não realizados, a redução máxima relativa é de 21,34 em quase 13 anos. Algumas estatísticas mais: Retorno anual médio: 13,19 Índice de úlcera: 12,06 Relação Sharpe (Comparado com SampP500): 0,70 Relação Martin (Comparado com SampP500): 0,89 Esse desempenho supera facilmente os retornos dos comerciantes profissionais Forex auditados no Índice Barclay Currency Traders. Um alto índice de úlceras de 12.06 revela o que já sabemos: o sistema é difícil de negociar. Mas quem disse que o comércio lucrativo era fácil. Além disso, o comerciante da tartaruga deve ser paciente, pois ele não estará negociando todos os dias. O sistema pode ficar inativo por semanas aguardando os desejados Breakouts do Canal Donchian em qualquer direção. Algumas otimizações adicionais As Tartarugas aplicaram esse método usando a combinação de 55 ampères de 20 dias para todos os mercados que trocaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais uma abordagem universal, adequada, o que é ótimo, porque ela aproveita uma ineficiência de mercado mais universal que parece funcionar em múltiplos instrumentos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumiria que é uma ineficiência do mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e isso é o que eu queria fazer para o par EURUSD. Primeiro executei um teste de otimização para garantir que o espaço Parameters ofereça bons resultados mesmo que os parâmetros fossem alterados drasticamente. Uma otimização grosseira foi executada somente para dois parâmetros (dias para sinal de entrada e dias para sinal de saída). A ótima notícia é que o espaço Parameters é muito sólido e lucrativo em todo o quadro (All green). O 55, 20 set não é o único rentável. Qualquer combinação de dias para a entrada entre 40 e 80, juntamente com qualquer seleção de dias para sair entre 4 e 20, produz resultados positivos. O que é ótimo porque significa que, mesmo que você não esteja jogando com os parâmetros mais ótimos, você ainda tem uma grande chance de ver o crescimento da equidade no longo prazo. Uma vez que eu estava confiante, o espaço de Parâmetros era tão amplo e bom, executei uma Análise de Rank para a seleção de parâmetros. A idéia é obter os parâmetros que produzem os valores de retração mais estáveis ​​e os retornos anuais mais estáveis. Parece que a entrada de 70 dias com uma saída de reversão de 8 dias é o conjunto de parâmetros mais estável, que oferece os valores de retirada mais estáveis, ano após ano, juntamente com os retornos mais estáveis. Heres o teste de volta usando a combinação de 70 amp 8. (Clique na imagem para ampliar) Agora, a redução máxima de acordo com o MT4 (que, como eu disse, considera flutuante lucros e perdas não realizados) é 25,20. Mas, na realidade, é apenas 15,66 considerando a curva patrimonial baseada em negociações fechadas. Retorno anual médio: 18,33 Máximo Drow-Down: 15,67 em 13 anos Índice úlcera: 8.98 Relação Sharpe (Comparado com SampP500): 0.74 Taxa Martin (Comparado com SampP500): 1.77 Esta é, na minha opinião, uma versão muito superior. A essência do sistema não foi alterada. Simplesmente surgiu parâmetros que consistentemente fornecem resultados superiores e que provavelmente serão lucrativos para a frente, independentemente das mutações do mercado. Se você acha que este sistema de negociação pode ser uma boa adição ao seu arsenal de negociação, considere a compra do Consultor Especializado por apenas 67. Muito menos do que o que normalmente é cobrado por ações não lucrativas e não ajustadas em curva, que não podem sobreviver por um mês De negociação ao vivo. Como parte da compra, você obtém um guia de Instalação e Configuração, além do meu suporte pessoal configurando tudo se necessário. Turtles Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guide 80 Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É rentável e aplicável aos mercados Forex (você também pode testá-lo em outros pares de moeda). Embora lucrativo, o método é psicologicamente difícil de negociar. A parte mais difícil é permitir que os lucros sejam executados indefinidamente sem um objetivo de lucro predefinido. Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram lucrativas apesar do fato de que todas elas foram ensinadas no mesmo sistema. Deixar seu lucro funcionar, como originalmente sated é o que, em última instância, separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores. Obrigado pelo seu interesse. Espero que você tenha gostado deste artigo e também espero que, se você fizer parte do seu arsenal de negociação, você pode se beneficiar disso. Para quaisquer dúvidas e suporte de qualquer tipo, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no lazytradergmail. Atualização Como prova de que o comércio automotivo rentável a longo prazo é possível, o sistema Turtles Trading continua a produzir bons resultados depois que este documento foi escrito. 35.6 em 2014, 22.8 em 2015 Leia os artigos abaixo para obter mais detalhes: Vá para o final desta página para ver o Legal Stuff