Forex Negociação Estatísticas

Negociação com modelos Gaussian das estatísticas Carl Friedrich Gauss era um matemático brilhante que vivesse no 1800s adiantado e deu as equações quadráticas do mundo, os métodos da análise dos mínimos quadrados ea distribuição normal. Embora Pierre Simon Laplace tenha sido considerado o fundador original da distribuição normal em 1809, Gauss é muitas vezes dado o crédito para a descoberta, porque ele escreveu sobre o conceito no início, e tem sido objecto de muito estudo por matemáticos durante 200 anos. De fato, esta distribuição é muitas vezes referida como a Distribuição Gaussiana. Todo o estudo das estatísticas originou-se de Gauss, e nos permitiu compreender os mercados. Preços e probabilidades, entre outras aplicações. A terminologia moderna define a distribuição normal como a curva de sino com parâmetros normais. E desde a única maneira de entender Gauss ea curva de sino é entender estatísticas, este artigo irá construir uma curva de sino e aplicá-lo a um exemplo de negociação. Média, Mediana e Modo Existem três métodos para determinar distribuições: média. Mediana e modo. Os meios são tidos em conta adicionando todas as pontuações e dividindo pelo número de pontuações para obter a média. Mediana é fatorada adicionando os dois números médios de uma amostra e dividindo por dois, ou simplesmente tomando apenas o valor médio de uma seqüência ordinal. O modo é o mais freqüente dos números em uma distribuição de valores. O melhor método para obter insight em uma seqüência de números é usar meios porque ele médio todos os números e, portanto, é mais reflexivo de toda a distribuição. Esta era a abordagem gaussiana, e seu método preferido. O que estamos medindo aqui são parâmetros de tendência central, ou para responder onde nossas pontuações de amostra são encabeçadas. Para entender isso, devemos plotar nossas pontuações começando com 0 no meio e plotando 1, 2 e 3 desvios padrão à direita e -1, -2 e -3 à esquerda, em referência à média. Zero refere-se à média de distribuição. (Muitos fundos de hedge implementam estratégias matemáticas.) Para obter mais informações, leia Análise Quantitativa de Fundos de Cobertura e Modelos Multivariados: A Análise de Monte Carlo.) Desvio Padrão e Variância Se os valores seguirem um padrão normal, veremos que 68 de todas as pontuações cairão Dentro de -1 e 1 desvio padrão, 95 estão dentro de dois desvios padrão e 99 estão dentro de três desvios padrão da média. Mas isso não é suficiente para nos dizer sobre a curva. Precisamos determinar a variância real e outros fatores quantitativos e qualitativos. A variância responde à questão de como a nossa distribuição é distribuída. Ele influencia as possibilidades de que existam valores aberrantes em nossa amostra e nos ajude a entender esses outliers e como eles podem ser identificados. Por exemplo, se um valor cair seis desvios padrão acima ou abaixo da média, pode ser classificado como um outlier para o propósito da análise. Desvios padrão são uma métrica importante que são simplesmente as raízes quadradas da variância. Os termos modernos chamam esta dispersão. Em uma distribuição gaussiana, se conhecemos a média e o desvio padrão, podemos conhecer as porcentagens dos escores que estão dentro de desvios padrão de 1, 2 ou 3 da média. Isso é chamado de intervalo de confiança. É assim que sabemos que 68 das distribuições estão dentro de mais ou menos 1 desvio padrão, 95 dentro de mais ou menos dois desvios padrão e 99 dentro de mais ou menos 3 desvios-padrão. Gauss chamou essas funções de probabilidade. (Para obter mais informações sobre a análise estatística, consulte Compreensão das medidas de volatilidade.) Inclinação e curtose Até agora, este artigo foi sobre a explicação da média e os vários cálculos para nos ajudar a explicá-lo mais de perto. Uma vez que traçamos nossas pontuações de distribuição, basicamente desenhamos nossa curva de sino acima de todas as pontuações, assumindo que elas possuem características de normalidade. Então ainda isso não é suficiente porque temos caudas em nossa curva que precisam de explicação para entender melhor a curva inteira. Para fazer isso, vamos para o terceiro e quarto momentos de estatística da distribuição chamada skew e kurtosis. Skewness de caudas medidas assimetria da distribuição. Uma inclinação positiva tem uma variância da média que é positiva e desviada para a direita, enquanto uma inclinação negativa tem uma variância da média inclinada à esquerda essencialmente, a distribuição tem uma tendência a ser enviesada em um lado particular da média. Uma inclinação simétrica tem 0 variância que forma uma distribuição normal perfeita. Quando a curva de sino é desenhada primeiro com uma cauda longa. Isso é positivo. A cauda longa no início antes do caroço da curva de sino é considerada negativamente inclinada. Se uma distribuição é simétrica, a soma de desvios em cubos acima da média equilibrará os desvios em cubos abaixo da média. Uma distribuiç~ao direita distorcida terá uma distorç~ao maior do que zero, enquanto uma distribuiç~ao esquerda distorcida terá uma distorç~ao menor que zero. (A curva pode ser uma ferramenta de troca poderosa: para a leitura mais relacionada consultar o risco de mercado conservado em estoque: Wagging as caudas.) Kurtosis explica as características da concentração do pico e do valor da distribuição. Um excesso de curtose em excesso. Referida como platykurtosis é caracterizada como uma distribuição bastante plana onde há uma menor concentração de valores em torno da média e as caudas são significativamente mais gordos do que uma distribuição mesokurtic (normal). Por outro lado, uma distribuição leptocúrtica contém caudas finas, uma vez que grande parte dos dados é concentrada na média. A inclinação é mais importante para avaliar as posições comerciais do que a curtose. Análise de títulos de renda fixa exige análise estatística cuidadosa para determinar a volatilidade de uma carteira quando as taxas de juros variam. Modelos para prever a direção dos movimentos devem levar em conta a aspereza e curtose para prever o desempenho de uma carteira de títulos. Estes conceitos estatísticos são ainda aplicados para determinar movimentos de preços para muitos outros instrumentos financeiros. Tais como ações, opções e pares de moedas. As distorções são usadas para medir os preços das opções, medindo as volatilidades implícitas. Aplicando-o à negociação O desvio padrão mede a volatilidade e pergunta que tipo de retorno de desempenho pode ser esperado. Desvios-padrão menores podem significar menor risco para uma ação, enquanto maior volatilidade pode significar um nível mais alto de incerteza. Os comerciantes podem medir os preços de fechamento da média, uma vez que está disperso da média. A dispersão medirá então a diferença entre o valor real eo valor médio. Uma diferença maior entre os dois significa um maior desvio padrão e volatilidade. Os preços que se desviam longe da média, muitas vezes reverter para a média, de modo que os comerciantes podem tirar proveito dessas situações. Os preços que o comércio em uma pequena escala estão prontos para uma fuga. O indicador técnico freqüentemente usado para negociações de desvio padrão é a Banda Bollinger. Porque eles são uma medida de volatilidade definida em dois desvios padrão para bandas superior e inferior com uma média móvel de 21 dias. A Distribuição Gauss foi apenas o começo da compreensão das probabilidades do mercado. Mais tarde, ele levou a Time Series e Garch Models. Bem como mais aplicações de distorção, como o Volatility Smile. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, por favor visite aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. As estatísticas a seguir são calculadas a partir das atividades de negociação forex nas últimas 24 horas de dois grupos de comerciantes OANDA: o top 100 mais rentável e ( Opcionalmente) os 100 comerciantes menos rentáveis. Como são estes comerciantes de forex selecionados Estes comerciantes de forex não são selecionados exclusivamente em sua quantidade total de lucros realizados e perda, uma vez que iria enviesar os resultados para hedge fund e grandes contas institucionais. Em vez disso, os comerciantes de moeda são amostrados a partir de uma ampla gama de saldos de conta, do micro, ao institucional. What8217s mostrado nestes gráficos Por padrão, as estatísticas são mostradas apenas para os 100 comerciantes de forex mais rentáveis. Verifique Mostrar os comerciantes menos rentáveis ​​para mostrar estatísticas para os comerciantes não lucrativos, que são mostrados em uma cor mais clara. As estatísticas a seguir são mostradas para cada um dos nossos pares de moedas mais negociados nas últimas 24 horas. Eles são calculados a partir do número total de negócios colocados por cada grupo de comerciantes. A direção (porcentagem de negócios longo x curto) A rentabilidade (porcentagem de negócios rentáveis ​​versus não lucrativos) Duração média de todas as negociações lucrativas e não lucrativas colocadas por cada grupo. Average ProfitLoss por unidade em pips. O que posso descobrir a partir destes gráficos Enquanto este gráfico não pode prever as tendências futuras, it8217s um instantâneo interessante nas últimas 24 horas. Quando você comparar os dois tipos de forex comerciantes, procure tendências. Que grupo está mantendo seus negócios mais tempo Eles estão tomando uma direção específica Os comerciantes estão lucrando mais de alguns pares As seguintes ferramentas fornecem mais informações sobre as atividades do dia-a-dia dos comerciantes OANDA8217s: OANDA Forex Order Book S como Comerciantes menos rentáveis ​​169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e taxas de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes de países onde a sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Consulte o Alerta de INVESTIDORES FOREX da NFAs onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificações dos consultores on-line do OCRCM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede no Piso 9a, Torre 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL N ° 412981) e é a emissora dos produtos e / ou serviços deste site. É importante para você considerar o Guia de Serviços Financeiros (FSG) atual. Declaração de Divulgação de Produto (PDS). Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar quaisquer decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Tipo I Instrumentos Financeiros Diretor de Negócios do Departamento Financeiro Local de Kanto No. 2137 Institutos Financeiros Futuros Assinatura número de assinante 1571. Trading FX e ou CFDs na margem é de alto risco e não é adequado para todos. Perdas podem exceder as estatísticas diárias investment. Forex As estatísticas diárias forex descritas abaixo ajudar os comerciantes a gerir o seu risco, compreender como várias moedas estão relacionadas e quanto os diferentes pares de forex se movem ao longo de vários quadros de tempo. As estatísticas ou indicadores fornecidos nesta página incluem: Um calendário econômico para manter os comerciantes informados dos principais anúncios econômicos programados. Se dia de negociação, fechar todas as posições antes de um anúncio de notícias importantes está agendada. Só começar a negociar novamente após a notícia foi lançado. Se swing trading, estar ciente dos principais anúncios de notícias econômicas. Se o seu stop loss é muito perto do preço atual direito antes de um anúncio de notícia importante é liberado, e pode querer considerar fechar essa posição porque os dados importantes podem causar grandes jumpsdumps preço fazendo stop loss ineficaz (o seu comércio é fechado em um pior Preço do que o preço stop loss). Taxas de juros atuais em várias zonas é útil quando tomar posições de longo prazo que serão sujeitos a rollover cada noite. Rollover é quando você é debitado ou creditado a taxa de juro diferencial das duas moedas contidas em um par de forex. Por exemplo, se você comprar o NZDUSD, você efetivamente comprou o NZD e vendeu o USD. Se a taxa de juros de NZD for maior, você receberá um pequeno pagamento de juros em sua conta às 5h EST diariamente. Se você curto o NZDUSD, você vendeu o NZD e comprou o USD. Neste caso, se a taxa de juros do USD for menor do que a taxa de juros NZD, você será cobrado o diferencial de juros cada dia às 5pm. Estatísticas de correlação de Forex mostram como um par de moedas se relaciona com os movimentos de outro. Por exemplo, um par pode mover-se em uma maneira quase idêntica a outra. Neste caso, escolha um que você gosta do melhor e trocá-lo. Tomar seu tamanho de posição completo em ambas as moedas dobra seu risco (ou recompensa), porque se você ganhar ou perder em um, você provavelmente terá o mesmo resultado no outro. Moeda pares também podem mover-se em direções opostas, que também é algo para prestar atenção para fora para. Consulte Como usar estatísticas de correlação de Forex para obter um resumo mais detalhado de como usar dados de correlação de forex. As estatísticas da volatilidade de Forex mostram quanto um par se move, em média, sobre vários frames de tempo. Isso pode ajudar a avaliar quanto tempo ele pode levar o preço para atingir um alvo de preço, pode ajudar a estabelecer níveis de stop loss, e olhar para a volatilidade ao longo do tempo pode mostrar se a oportunidade está aumentando ou diminuindo. Quando um par de forex está se movendo muito mais experientes comerciantes acham mais fácil para saltar para dentro e para fora para lucros mais rápidos. Quando há muito pouca volatilidade, há poucos movimentos de preço vale a pena participar e as comissões de propagação mais facilmente comer em qualquer lucro que são feitas. Para obter mais informações sobre a interpretação da volatilidade cambial, consulte Como usar estatísticas de volatilidade do Forex. A calculadora Pip mostra o quanto vale um pip com base no par que você está negociando. Cada moeda vale um valor diferente em relação a outras moedas. Quanto de um profitloss é gerado por cada pip de movimento é determinado pelo par de moedas que você está negociando. O valor Pip também é afetado pela moeda na qual sua conta está. Encontre essas ferramentas e estatísticas do forex abaixo. Calendário Económico Taxas de juros correntes nos principais mercados ESTATÍSTICAS DE CORRELAÇÃO E VOLATILIDADE ATUALMENTE NÃO DISPONÍVEIS. TRABALHANDO PARA TRAZ-OS PARA TRÁS. Entretanto, foi fornecida uma fonte de dados alternativa. Estatísticas Diárias de Forex 8211 Correlação de Forex Correlação 8211 matafenforextoolscorrelation Estatísticas Diárias de Forex 8211 Volatilidade Forex Volatilidade 8211 matafenforextoolsvolatilidade